Opções de negociação p & l

Usando "The Grey & quot; Para entender as opções.

Tentando prever o que acontecerá com o preço de uma única opção ou uma posição que implique várias opções, uma vez que as mudanças no mercado podem ser uma tarefa difícil. Como o preço da opção nem sempre parece se mover em conjunto com o preço do ativo subjacente, é importante entender quais fatores contribuem para o movimento no preço de uma opção e o efeito que eles têm.

Os comerciantes de opções geralmente se referem ao delta, gama, vega e theta de suas posições de opção. Coletivamente, esses termos são conhecidos como os "gregos" e fornecem uma maneira de medir a sensibilidade do preço de uma opção a fatores quantificáveis. Esses termos podem parecer confusos e intimidantes para os novos operadores de opções, mas quebrados, os gregos se referem a conceitos simples que podem ajudá-lo a entender melhor o risco e o potencial de recompensa de uma posição de opção.

Encontrando valores para os gregos.

Primeiro, você deve entender que os números dados para cada um dos gregos são estritamente teóricos. Isso significa que os valores são projetados com base em modelos matemáticos. A maioria das informações que você precisa para negociar opções - como a oferta, perguntar e últimos preços, volume e interesse aberto - são dados factuais recebidos das várias opções de intercâmbio e distribuídos pelo seu serviço de dados e / ou corretora.

Mas os gregos não podem simplesmente ser vistos em suas tabelas de opções diárias. Eles precisam ser calculados, e sua precisão é tão boa quanto o modelo usado para computá-los. Para obtê-los, você precisará acessar uma solução computadorizada que os calcula para você. Todos os melhores pacotes de análise de opções comerciais farão isso, e alguns dos melhores corretores especializados em opções (OptionVue e Optionstar) também fornecem essas informações. Naturalmente, você poderia aprender as matemáticas e calcular os gregos à mão para cada opção. Mas dada a grande quantidade de opções disponíveis e restrições de tempo, isso não seria realista. Abaixo está uma matriz que mostra todas as opções disponíveis de dezembro, janeiro e abril de 2005, para um estoque que atualmente está sendo negociado em US $ 60. É formatado para mostrar o preço de mercado, delta, gamma, theta e vega para cada opção. Ao discutir o significado de cada um dos gregos, você pode consultar esta ilustração para ajudá-lo a entender os conceitos.

A seção superior mostra as opções de chamada, com as opções de colocação na seção inferior. Observe que os preços de exercício estão listados verticalmente no lado esquerdo, com a cenoura (& gt;), indicando que o preço de exercício de US $ 60 é no dinheiro. As opções out-of-the-money são as acima de 60 para as chamadas e abaixo de 60 para as put, enquanto as opções in-the-money são inferiores a 60 para as chamadas e acima de 60 para as puts. À medida que você se move da esquerda para a direita, o tempo restante na vida da opção aumenta até dezembro, janeiro e abril. O número real de dias restantes até a expiração é mostrado em parênteses no cabeçalho da coluna para cada mês.

As figuras delta, gamma, theta e vega mostradas acima são normalizadas por dólares. Para normalizar os gregos por dólares, você simplesmente os multiplica pelo multiplicador do contrato da opção. O multiplicador do contrato seria de 100 (ações) para a maioria das opções de compra de ações. Como os vários gregos se movem à medida que as condições mudam depende de quão longe o preço de exercício é do preço real do estoque e quanto tempo resta até o vencimento.

Como as variações do preço das ações subjacentes - Delta e Gamma.

Delta mede a sensibilidade do valor teórico de uma opção para uma mudança no preço do ativo subjacente. Normalmente é representado como um número entre menos um e um, e indica quanto o valor de uma opção deve mudar quando o preço do estoque subjacente aumenta em um dólar. Como uma convenção alternativa, o delta também pode ser mostrado como um valor entre -100 e +100 para mostrar a sensibilidade total do dólar na opção de valor 1, que é composta por 100 partes do subjacente. Então, os deltas normalizados acima mostram o valor real em dólares que você ganhará ou perderá. Por exemplo, se você possuísse o 60 de dezembro com um delta de -45,2, você deve perder $ 45,20 se o preço das ações aumentar em um dólar.

As opções de chamadas têm deltas positivos e as opções de venda têm deltas negativos. As opções no dinheiro geralmente têm deltas em torno de 50. Opções profundas no dinheiro podem ter um delta de 80 ou superior, enquanto as opções fora do dinheiro têm deltas tão pequenas quanto 20 ou menos. À medida que o preço das ações se move, o delta mudará à medida que a opção se tornar mais interna ou fora do dinheiro. Quando uma opção de estoque obtém muito profundo no dinheiro (delta perto de 100), ele começará a negociar como o estoque, movendo quase dólar para dólar com o preço das ações. Enquanto isso, as opções de far-out-of-the-money não se moverão muito em termos absolutos em dólares. Delta também é um número muito importante a ser considerado ao construir posições de combinação.

Uma vez que o delta é um fator tão importante, os comerciantes de opções também estão interessados ​​em como o delta pode mudar à medida que o preço das ações se move. A Gamma mede a taxa de variação no delta para cada aumento de um ponto no ativo subjacente. É uma ferramenta valiosa para ajudá-lo a prever mudanças no delta de uma opção ou em uma posição geral. A Gamma será maior para as opções no dinheiro e ficará cada vez mais baixa para as opções dentro e fora do dinheiro. Ao contrário do delta, a gama sempre é positiva para ambas as chamadas e coloca. (Para leitura adicional na posição delta, veja o artigo: Going Beyond Simple Delta, Understanding Position Delta.)

Mudanças na Volatilidade e na Passagem do Tempo - Theta e Vega.

Theta é uma medida da decadência do tempo de uma opção, o valor em dólares que uma opção perderá cada dia devido à passagem do tempo. Para opções no dinheiro, theta aumenta à medida que uma opção se aproxima da data de validade. Para opções internas e fora do dinheiro, theta diminui à medida que uma opção se aproxima da expiração.

Theta é um dos conceitos mais importantes para um negociante de opções inicial para entender, porque explica o efeito do tempo no prêmio das opções que foram compradas ou vendidas. Quanto mais longe você chegar, menor será a decadência do tempo para uma opção. Se você deseja possuir uma opção, é vantajoso comprar contratos de longo prazo. Se você quer uma estratégia que lucre com o decadência do tempo, você quer curvar as opções de curto prazo, de modo que a perda de valor devido ao tempo aconteça rapidamente.

O grego final que vamos ver é vega. Muitas pessoas confundem vega e volatilidade. A volatilidade mede flutuações no ativo subjacente. A Vega mede a sensibilidade do preço de uma opção às mudanças na volatilidade. Uma mudança na volatilidade afetará ambas as chamadas e colocará a mesma maneira. Um aumento na volatilidade aumentará os preços de todas as opções em um ativo, e uma diminuição da volatilidade faz com que todas as opções diminuam em valor.

No entanto, cada opção individual tem sua própria vega e reagirá às mudanças de volatilidade um pouco diferente. O impacto das mudanças de volatilidade é maior para as opções em dinheiro do que para as opções de in ou out-of-the-money. Enquanto a vega afeta as chamadas e coloca da mesma forma, parece afetar as chamadas mais que as colocadas. Talvez devido à antecipação do crescimento do mercado ao longo do tempo, esse efeito é mais pronunciado para opções de longo prazo, como o LEAPS.

Usando os gregos para entender negócios combinados.

Além de obter os gregos em opções individuais, você também pode obtê-los para posições que combinam várias opções. Isso pode ajudá-lo a quantificar os vários riscos de cada comércio que você considera, não importa o quão complexo. Uma vez que as posições de opções têm uma variedade de exposições ao risco, e esses riscos variam dramaticamente ao longo do tempo e com os movimentos do mercado, é importante ter uma maneira fácil de compreendê-los.

Abaixo está um gráfico de risco que mostra o provável lucro / perda de um spread de débito vertical que combina 10 longas chamadas de 60 de janeiro com 10 chamadas curtas de janeiro de 65 e 17,5 chamadas. O eixo horizontal mostra vários preços do estoque da XYZ Corp, enquanto o eixo vertical mostra o lucro / perda da posição. O estoque atualmente está sendo comercializado em US $ 60 (na varinha vertical).

A linha pontilhada mostra o que a posição parece hoje; a linha tracejada mostra a posição em 30 dias; e a linha sólida mostra como será a posição no dia do vencimento de janeiro. Obviamente, esta é uma posição de alta (na verdade, muitas vezes é referido como um spread de chamada de touro) e seria colocado somente se você espera que o estoque subisse no preço.

Os gregos permitem que você veja como a posição é sensível às mudanças no preço das ações, volatilidade e tempo. A linha do meio (tracejada) de 30 dias, a meio caminho entre hoje e a data de validade de janeiro, foi escolhida e a tabela abaixo do gráfico mostra o que o lucro / perda previsto, delta, gamma, theta e vega para o cargo será então.

Os gregos ajudam a fornecer medições importantes dos riscos de uma posição de opção e recompensas em potencial. Uma vez que você tenha uma compreensão clara do básico, você pode começar a aplicar isso às suas estratégias atuais. Não basta apenas conhecer o capital total em risco em uma posição de opções. Para entender a probabilidade de uma troca de dinheiro, é essencial poder determinar uma variedade de medidas de exposição ao risco. (Para ler mais sobre as influências de preços das opções, veja o artigo: Conhecer os gregos.)

Como as condições mudam constantemente, os gregos fornecem aos comerciantes um meio de determinar quão sensível é um comércio específico para flutuações de preços, flutuações de volatilidade e a passagem do tempo. Combinando uma compreensão dos gregos com os insights poderosos que os gráficos de risco fornecem podem ajudá-lo a fazer suas opções negociar para outro nível.

Calculadora de lucros de opções.

A Calculadora de Lucros das Opções fornece uma maneira única de ver os retornos e o lucro / perda de estratégias de opções de ações.

Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.

Spreads.

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Estratégias personalizadas. Crie cálculos com até seis pernas.

FAQ / seção de ajuda adicionada. Site móvel melhorado. Informe quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no Facebook e no Twitter ou com links curtos em fóruns, e-mail ou em qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e muito mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para ajudar a encontrar opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link 'Mais opções de saída' no botão 'Calcular'.

Opções de Preços: Diagramas de Lucros e Perdas.

Um diagrama de lucros e perdas, ou gráfico de risco, é uma representação visual do possível lucro e perda de uma estratégia de opção em um determinado momento. Os comerciantes de opções usam diagramas de lucros e perdas para avaliar como uma estratégia pode realizar em uma variedade de preços, obtendo assim uma compreensão dos resultados potenciais. Devido à natureza visual de um diagrama, os comerciantes podem avaliar os lucros e perdas potenciais - e o risco e a recompensa da posição - de relance.

Para criar um diagrama de lucro e perda, os valores são plotados ao longo dos eixos X e Y. O eixo horizontal (o eixo dos x) mostra os preços subjacentes, rotulados em ordem com preços mais baixos nos preços à esquerda e maiores para a direita. O preço subjacente atual geralmente é centrado ao longo deste eixo. O eixo vertical (o eixo y) representa os valores potenciais de perda e lucro da posição. O ponto de equilíbrio (que indica sem lucro e sem perda) geralmente é centrado no eixo y, com os lucros mostrados acima deste ponto (maior ao longo do eixo y) e perdas abaixo deste ponto (menor no eixo). A Figura 8 mostra a estrutura básica de um diagrama de lucros e perdas.

A linha azul (abaixo) representa os lucros e perdas potenciais em toda a gama de preços subjacentes. Por simplicidade, começamos por dar uma olhada em uma posição de estoque longo de 100 ações. Suponha que um investidor compre 100 ações por US $ 25 cada, ou um custo total de US $ 2.500. O diagrama na Figura 9 mostra o lucro e perda potencial para esta posição. Quando a linha azul está em US $ 25 (o custo por ação), note que o valor de lucro e perda é de US $ 0,00 (ponto de equilíbrio). À medida que o preço das ações se move mais alto, o mesmo acontece com o lucro; inversamente, à medida que o preço se move mais baixo, as perdas aumentam. Uma vez que, teoricamente, não há limite superior para o preço do estoque, a linha do gráfico mostra uma seta em uma extremidade.

Com opções, o diagrama parece um pouco diferente, pois seu risco de queda é limitado ao prêmio que você pagou pela opção. No exemplo mostrado na Figura 10, uma opção de compra tem um preço de exercício de US $ 50 e um custo de US $ 200 (para o contrato). O risco de queda é de US $ 200 - o prémio pago. Se a opção expirar sem valor (por exemplo, o preço das ações foi de US $ 50 no vencimento), a perda seria de US $ 200, como mostrado pela linha azul que corta o eixo dos Y em um valor negativo de 200. O ponto de equilíbrio seria um preço da ação de US $ 52 no vencimento. Nesse caso, o investidor "perderia" US $ 200 pagando o prêmio, o que seria compensado pelo aumento do preço da ação (equivalente a um ganho de US $ 200).

Deve notar-se que o exemplo acima mostra um gráfico típico para uma longa chamada; cada estratégia de opções - como as borboletas de longa duração e as estradas curtas - possui um diagrama de perda e perda de "assinatura" que caracteriza o potencial de lucro e perda dessa estratégia em particular. A Figura 11, tirada do site do Conselho de Indústria de Opções, mostra várias estratégias de opções e seus correspondentes diagramas de ganhos e perdas.

A maioria das plataformas de negociação de opções e software de análise permitem que você crie diagramas de lucros e perdas para opções específicas. Além disso, os gráficos podem ser criados à mão, usando um software de planilha, como o Microsoft Excel, ou através da compra de ferramentas de análise comercialmente disponíveis.

Opções de Negociação para Lucro.

Risco limitado, ganhos não pagos e sendo pago quando os mercados se movem para o lado oposto. Estas são apenas algumas das razões pelas quais as opções de negociação são tão atraentes para os investidores de varejo.

As opções possibilitam aos investidores a oportunidade de fazer apostas em mercados crescentes e em queda sem ter que fornecer o capital integral antecipadamente para comprar / vender ações.

Comece aqui se você é novo na negociação de opções. Você aprenderá quais contratos de opções são, por que você deve negociá-los e entender a mecânica do que compõe os preços das opções.

Estratégias.

Aqui é onde você aprenderá a combinar chamadas e colocar para construir resultados de preços específicos para ações / futuros.

As estratégias de opções oferecem flexibilidade para lucrar com os mercados em ascensão, queda e também sem direção.

Opcional Scanner.

Vá em frente e vá direto para o Scanner de opções. Este software irá mostrar-lhe picos de volume em contratos que muitas vezes precedem grandes movimentos de preços nos preços das ações. Muitos referem-se a essas compras de volume como sendo o resultado de informações privilegiadas. Você é o juíz!

Arquivos do CEO por compra de ações de US $ 20 milhões.

O CEO da Energy Transfer Partners (ETP), Warren Kelcy, apresentou um Formulário de Insider da SEC 4 declarando sua compra de ações adicionais de US $ 20 milhões da empresa. Kelcy comprou 1 milhão de ações em 6 de julho por US $ 20,33. FYI, acabei de descobrir um ótimo site para encontrar operações de insider chamadas Open Insider.

Agora, olhando para o Scanner de opções, uma empresa chamada Energy Transfer Equity (ETE), que possui participação acionária na ETP (acima), parece ter visto um enorme comércio de chamadas de $ 18 / $ 19 durante o comércio de quinta-feira. Aproximadamente 29 mil spreads passaram por apenas 2,582 em interesse aberto. Este aumento de volume junto com a compra de ações CEO da ETP é um forte sinal de alta para ambos os estoques.

Coloquei um pedido para o spread de chamadas de US $ 18 / US $ 19 @ 0,35, que foi o ponto intermediário dos preços de fechamento.

A opção mais importante do grego.

O Delta de uma opção faz mais do que aproximar o movimento do preço em relação ao subjacente; Ele também descreve seu viés direcional, serve como uma posição de proxy para o instrumento subjacente e estima a probabilidade de a opção caducar no dinheiro.

Delta ainda não é estático; ele muda constantemente com outros fatores de preços e é importante saber o que são.

Faça com que Time Decay funcione para você.

À medida que as opções se aproximam de sua data de validade, seu valor pode corroer rapidamente. Se você está fora das opções de dinheiro, esse efeito pode ser bastante dramático; você pode perder dinheiro mesmo quando o mercado se move na direção certa.

HRB Move um trabalho interno?

O estoque da HRB teve início na quarta-feira, dia 27, depois que a empresa reportou uma estação de impostos decepcionante. O Outlook permanece sombrio para o estoque e seu próximo relatório será lançado em junho.

No entanto, parece que alguém sabia do movimento descendente pendente no estoque.

As ferramentas de varredura de opções mostraram que a opção de venda de US $ 23 tinha um volume importante de comércio no dia anterior à queda do estoque. As opções de 19k negociadas através de uma greve, que viu as posições superam as chamadas negociadas por 5 a 1. No dia seguinte, a HRB cai 13,56%.

Trader Trio: Três ferramentas Thinkorswim® que você deve saber.

Mesmo se você estiver usando o thinkorswim® por um tempo, as chances são boas partes da plataforma ainda não são familiares. Então, vamos cavar alguns recursos clássicos, que embalam muito bang para o dinheiro.

1 / Declaração de posição.

Como funciona e por que isso importa.

Manter registro de lucros e perdas (P / L) é padrão. E se você não está sabendo, a Declaração de posição vive na guia Monitor.

Primeiro, com derivativos, esses valores serão sempre calculados em termos de dólar real para permitir comparações entre maças e maças. Em outras palavras, se você ver um P / L em uma posição de opção de US $ 1,00, isto é, após qualquer efeito de multiplicação de quantidade e especificação e não um ganho de dólar no preço do contrato. Então, um movimento de US $ 0,25, digamos, um contrato de opções S & P 500 seria representado como + plus - / $ 25,00, após considerar o multiplicador. Agora, vamos dividir cada coluna na página.

P / L Open. Mede o ganho ou a perda do valor da posição desde que foi feito um comércio de abertura. Ao olhar para uma posição combinada (por exemplo, todas as opções no símbolo X), P / L Open não incluirá quaisquer posições que já tenham sido fechadas. Em matemática, P / L Open = (AVG COST x QTY) - (MARK x QTY).

P / L%. Mesmo que P / L Open, mas expresso como uma porcentagem. P / L Abrir = ((AVG COST x QTY) - (MARK x QTY)) / (AVG COST x QTY).

Dia P / L. Mede o valor atual de um cargo em relação ao fechamento do dia anterior. Observe que, ao olhar para uma posição combinada (por exemplo, todas as opções no símbolo X), o P / L Day incluirá ganhos e perdas de qualquer posição fechada em determinado dia de negociação. P / L Abrir = (AVG COST x QTY) - (CLOSE x QTY).

P / L YTD. Mede o valor atual de um cargo em relação ao final do ano anterior. Observe que, ao olhar para uma posição combinada (por exemplo, todas as opções no símbolo X), o YTD P / L incluirá ganhos e perdas de qualquer posição fechada desde o início do ano. P / L Open = (custo de AVG x QTY)

Marque o Valor. Este é o valor da posição em seu preço de marca atual (a quantidade de dinheiro que daria / leva para fechar a posição). Com uma posição curta, isso seria um débito, já que o dinheiro da venda do cargo já foi incluído. No caso de uma posição longa, é um crédito, uma vez que traria recursos quando liquidados.

Efeito BP. Este é o impacto na sua margem, ou poder de compra, disponível em sua conta.

Por último, as colunas dos gregos (delta, gamma, theta, vega) simplesmente incluem cada posição total grego. Por exemplo, se você possui 10 opções de chamadas, e a coluna grega indica 495 deltas, cada chamada tem 49.5 deltas.

2 / SUBGRUPOS DE POSIÇÃO.

Seja organizado para a paz da mente.

O capitão Obvious diz que "o comércio pode ser complicado". Organizar combinações de posições com diferentes estratégias, possivelmente em contas separadas, pode ser um desafio. Para simplificar, o thinkorswim leva a Declaração de posição um passo adiante com um sistema flexível de "subgrupos" que você pode usar para organizar negócios personalizados com base em critérios definidos. Então, de relance, você pode ver como um conjunto de posições está em execução. (Consulte novamente a Figura 1.)

FIGURA 1: ZEN DE POSIÇÃO. Todos os sinais vitais para os negócios que você tem agora vivem na Declaração de posição de thinkorswim. E se você não consegue desistir porque você está ocupando muitas posições, organizar suas posições múltiplas em "subgrupos" pode ajudar a organizar sua mente preocupada. Apenas para fins ilustrativos.

Com subgrupos, você pode atribuir uma posição inteira ou negócios individuais em uma posição, para um subgrupo definido. Por exemplo, você pode separar alguns ou todos os negócios de propagação de um determinado tipo de outras posições de opções. Ou você poderia separar seus negócios "especulativos" de seus negócios de "alta probabilidade" para contrastar a eficácia de suas estratégias. De acordo com sua preferência, você decide como dividir essas posições. Dentro de um subgrupo, o software acompanhará as métricas de uma determinada posição (por exemplo, P / L, delta, valor de liquidação líquida, etc.), mesmo que esse comércio seja apenas uma parte da posição geral em uma determinada segurança. As posições também podem ser inseridas ou exitadas diretamente em um subgrupo para que você possa acompanhar o progresso ao longo do tempo.

Quanto a como tudo isso funciona? Para começar, clique no menu de ação no topo da sua Declaração de posição e marque "Mostrar subgrupos". Em seguida, clique com o botão direito na posição que deseja mover e no menu escolha "Mover para Grupo & gt; Adicionar grupo. "Uma vez que este é o primeiro que você criou, você terá que dar um nome. Mas, além disso, não há nada para isso. Outras ordens ou posições podem ser adicionadas a esse grupo no mesmo menu. Para adicionar um comércio de posição individual, vá para a seção História do Comércio da Declaração de Conta e clique com o botão direito do mouse sobre o que você deseja mover.

Para atribuir subgrupos a novas posições, você tem algumas opções. Se você selecionar um subgrupo no seletor de conta na parte superior da plataforma, todos os pedidos enviados irão para este subgrupo automaticamente. Além disso, um subgrupo pode ser selecionado diretamente na caixa de diálogo Confirmação do pedido. As ordens de fechamento podem ser atribuídas ao mesmo subgrupo que a transação de abertura, marcando "Atribuir subgrupos para fechar ordens" na seção Pedidos das Configurações da Aplicação.

3 / Desenho de Alertas.

Cuidado com essa árvore, Um, eu significo a tendência.

E para algo novo, adicionamos um tipo diferente de alerta em Thinkorswim Charts - a capacidade de adicionar alertas com base em um desenho de gráfico (por exemplo, linha de tendência, retracement, canais, etc.). Agora você pode ser notificado sempre que o preço de uma segurança perdeu uma tendência que você definiu, sem ser clarividente e escolher um preço. Legal.

A mecânica de configurar esse alerta é direta. Basta clicar com o botão direito do mouse em um desenho criado e selecionar "Criar alerta com desenho ..." Isso abre o menu de criação de alerta onde você pode definir como você gostaria que o alerta acionasse. Uma vez que todos os desenhos são em vigor linhas simples, um alerta pode desencadear quando o preço cruza acima ou cruza abaixo da linha definida, ou o que ocorrer primeiro.

Além disso, todas as preferências de alerta padrão podem ser definidas a partir deste menu, como o tempo de submissão, o método de notificação ou para rastrear um crossover reverso. Quando esses parâmetros estiverem configurados para sua satisfação, clique em "Criar" para configurar o alerta. Criar um alerta de desenho colocará uma bandeira no desenho para indicar que um alerta foi configurado, que pode ser clicado duas vezes para editar ou cancelar o alerta.

Os alertas de desenho em todos os símbolos também podem ser vistos na seção "Livro de alerta" da guia "Marketwatch", juntamente com outros tipos de alerta que você pode ter configurado. Esta seção mostra o nome do desenho e do símbolo para o qual o alerta foi configurado, bem como o prazo do gráfico para o qual o alerta se aplica. Este último bit é muito importante ter em mente para evitar confusão: uma vez que as linhas de vários tipos mudam de inclinação quando aplicadas a diferentes agregações de gráfico, lembre-se de que um alerta será ativado somente quando ocorrer um crossover na mesma agregação em que o alerta foi definido.

Por exemplo, é possível ver um crossover em um gráfico de 15 minutos que não aparece em um gráfico de 5 minutos. Então, se o alerta foi criado em um gráfico de 5 minutos, o alerta não seria ativado. Para lembrá-lo, o gráfico mostrará apenas um sinalizador em gráficos da mesma agregação, e a entrada na lista de pedidos especificará a qual agregação o alerta será aplicado.

FIGURA 2: ALERTA TENDÊNCIA! Os alertas de preços são tão antigos quanto o sol. Mas este novo bebê pode alertá-lo quando seu estoque chega no fundo de uma linha de tendência ou explode acima dele. Apenas para fins ilustrativos.

Dentro deste problema:

Canto do treinador: momentos de negociação, não tempo.

Futures 4 Fun: Futures-Trading.

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